Czym jest korelacja par i jak ją wykorzystać w handlu?

Czym jest korelacja par i jak ją wykorzystać w handlu? Rozważmy proste przykłady tego, jak pary korelują ze sobą, jak obliczyć korelacje % i zastosować je w handlu.

Współczesny model gospodarki światowej ma charakter globalny. Dlatego wszystkie jego elementy, w tym pary walutowe, są ze sobą powiązane.

Osłabienie lub odwrotnie, umocnienie pozycji dużych krajów bezpośrednio wpływa na rynki finansowe, w tym na rynek Forex.

Z tego powodu bardzo ważne jest szukanie relacji między różnymi instrumentami finansowymi, aby określić, co się naprawdę dzieje.

Korelacja jest świetna do znajdowania powiązanych par walutowych. W sensie matematycznym oznacza siłę tego związku:

• Jeśli współczynnik korelacji jest równy 1, zależność jest bezpośrednia, to znaczy ruchy cen pokrywają się.

• Jeśli jest równe -1, zależność jest odwrotna, lustrzane.

Na rynku Forex ta zależność pokaże, które pary walutowe wpływają na siebie nawzajem, a które nie.

Relacje na rynku walutowym

Jak wiecie, dolar amerykański wspiera większość światowej gospodarki. To samo dotyczy rynku Forex – najaktywniejsze pary walutowe są powiązane z dolarem.

Dlatego wszystkie pary dolarowe (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF itp.) są ze sobą skorelowane w takim czy innym stopniu.

Współczynnik korelacji niektórych par sięga 0,8-0,9, a odwrotnej pary USD/CHF - -0,8. Wysoka wartość wskazuje na silny związek.

Istnieje również związek między niektórymi parami dolarowymi a indeksem dolarowym.

Jednak współczynnik korelacji zmienia się codziennie, więc w niektórych warunkach rynkowych może osiągnąć 1 lub -1, podczas gdy w innych dąży do 0, co będzie oznaczać całkowite niedopasowanie ruchów.

Nietrudno znaleźć te współczynniki w Internecie. Można je również obliczyć za pomocą programu Microsoft Excel.

Na rynku Forex są inne zależności

Na przykład złoto i srebro, które zwykle występują wśród instrumentów finansowych, często wykazują wysoką synchroniczność ruchów.

Korelować mogą nie tylko pary dolarów, ale także kursy krzyżowe: na przykład funta brytyjskiego lub jena japońskiego.

Przeczytaj także - Strategia opcji binarnych: Trend kanału

Jak wykorzystać to wszystko w handlu?

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zaznaczenie wszystkich współczynników na dziś na papierze lub w Excelu.

Co więcej, wszystko zależy od twojej metody handlu. Istnieją jednak dwie sprawdzone metody, które pozwalają z powodzeniem zastosować korelację:

Potwierdzenie sygnałów systemu transakcyjnego. Na przykład wykres EUR/USD jest wykupiony. Korelacja euro z funtem – 0,85 – to wysoka wartość.

Patrzymy na wykres GBP/USD i widzimy, że istnieje również warunek wykupienia.

Wniosek - sygnał jest wiarygodny, możesz sprzedać.

Dywersyfikacja ryzyka. Całkowity lot, którym handlujesz, można podzielić na 2-3 części i handlować na 2-3 skorelowanych wykresach.

Jeśli zastosujesz metodę potwierdzania sygnałów, ich dokładność będzie wyższa, a ryzyko mniejsze. Ogólnie rzecz biorąc, zysk powinien być wyższy niż w przypadku handlu na samym wykresie.

Pamiętaj, że zmienia się współczynnik korelacji. Jeśli rośnie, to jest to dobry sygnał, a jeśli spada, to pewne fundamentalne przyczyny przesuwają jedną parę, ale nie ruszają drugiej.

Dlatego stale monitoruj zmiany w liczbach.