Czym jest zmienność rynku Forex i jak jest określana?

Zmienność to miara zmienności cen w pewnym okresie czasu. Im jest większa, tym większa zmienność - tym większa odległość w punktach, jaką para handlowa pokonuje w krótkim czasie.

W chwili obecnej za najbardziej niestabilny instrument uważa się kryptowaluta, a także najbardziej ryzykowny i niebezpieczny. Ropa i złoto można również przypisać wysoce niestabilnym instrumentom.

Jak określa się zmienność?

Istnieją 2 rodzaje zmienności:

• historyczny;
• spodziewany.

Wskaźnik historyczny wyświetla odchylenie standardowe wartości aktywów w określonym przedziale czasu. Można ją wyznaczyć ręcznie na podstawie danych historycznych zmian wykresu cen.

W tym celu mierzy się odległość od minimalnej do maksymalnej wartości świecy na wykresie cenowym. Pomiary są dokonywane na ostatnich 10 świecach, sumowane i dzielone przez 10.

W Internecie dostępne są bezpłatne usługi, które pomagają obliczyć zmienność aktywów. Najpopularniejsze to Metaf.net i Myfxbook.com.

Możesz także użyć specjalnych wskaźników, które określają stopień zmienności danej pary walutowej. Na przykład: AverageTrueRange (ATR) lub CCFp.

Jak wykorzystać zmienność w handlu?

Handlując opcjami binarnymi, trader powinien zwracać dużą uwagę na poziom zmienności instrumentów, z którymi pracuje.

Zwiększona zmienność oznacza, że rynek jest teraz na etapie maksymalnej aktywności, więc możesz na nim pracować zarówno w górę, jak i w dół. Jeśli nastąpi spadek zmienności, oznacza to, że najlepiej jest monitorować stan ogólnego trendu i nad nim pracować.

Jakie są konsekwencje wysokiej zmienności?

Gwałtowny wzrost zmienności zawsze niesie za sobą szereg konsekwencji. Często będą one ujemne i to nie tylko dla jednego instrumentu, ale dla całego rynku. Na przykład, jeśli nastąpił gwałtowny skok w dowolnym obszarze rynku, a następnie gwałtowny spadek, może to wpłynąć na cały handel międzynarodowy. Należy pamiętać, że w gospodarce wszystko jest ze sobą powiązane.

Kiedy najczęściej wzrasta zmienność?

Każdy zasób ma również określone okresy czasu, w których jego aktywność wzrasta do maksimum. Zależy to od czasu aktywności traderów waluty, która znajduje się w parze walutowej jako „baza”.

Na przykład w parze EURUSD euro jest uważane za bazowe (a dolar za cytowany), więc ten tandem będzie aktywny podczas europejskiego sesja handlowa, kiedy otwiera się London Mercantile Exchange. A szczyt największej aktywności przypadnie na pierwszą połowę, aż do momentu, gdy traderzy z londyńskiej giełdy wyjdą na obiad.

Czy powinienem zwracać uwagę na zmienność pary?

Jeśli weźmiemy pod uwagę akcje niezbyt dużych spółek, a także różne egzotyczne pary walutowe, takie jak USDMXN i EURDDK, to zmienność takich aktywów będzie wyjątkowo niska, ponieważ są one przedmiotem obrotu przez niewielką liczbę traderów.

W środowisku handlowym często można usłyszeć spory, że niska zmienność zwiększa lub odwrotnie zmniejsza ryzyko. W rzeczywistości fundamentalny wpływ na ryzyko ma zarządzanie pieniędzmi i strategia handlowa, ale nie poziom zmienności.

Zmienność musi być znana, aby obliczyć najbardziej efektywny czas handlu!